PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZM.MI с BKNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZM.MI с BKNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZM.MI (Azimut Holding S.p.A) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. AZM.MI operates in Asset Management (Financial Services), while BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AZM.MI returned 14.62%/yr vs 11.87%/yr for BKNG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AZM.MI и BKNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AZM.MI торгуется в EUR, в то время как BKNG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKNG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AZM.MI показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -20.68%. За последние 10 лет акции AZM.MI превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 14.62% против 11.87% соответственно.

AZM.MI

1 день
2.11%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.86%
1 год
41.64%
3 года*
28.32%
5 лет*
17.97%
10 лет*
14.62%

BKNG

1 день
0.06%
1 месяц
0.72%
С начала года
-20.68%
6 месяцев
-19.00%
1 год
-25.31%
3 года*
13.22%
5 лет*
14.06%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZM.MI и BKNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZM.MI
Azimut Holding S.p.A		3.20%59.18%5.49%20.61%-9.38%45.88%-10.48%144.23%-32.60%6.22%
BKNG
Booking Holdings Inc.		-20.68%-4.30%50.63%70.74%-10.80%15.78%-0.49%21.93%3.77%3.96%

Correlation

The correlation between AZM.MI and BKNG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azimut Holding S.p.A

Booking Holdings Inc.

Часто сравнивают с AZM.MI:
AZM.MI с BGN.MIAZM.MI с SPYAZM.MI с METAAZM.MI с AMUN.PAAZM.MI с BNC.LAZM.MI с BNP.PAAZM.MI с ADYEN.AS
Часто сравнивают с BKNG:
BKNG с EXPEBKNG с ABNBBKNG с VOOBKNG с TEAMBKNG с AAPLBKNG с BEDZBKNG с TCOM

Доходность на риск

AZM.MI vs. BKNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZM.MI
Ранг доходности на риск AZM.MI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZM.MI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZM.MI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZM.MI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZM.MI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZM.MI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BKNG
Ранг доходности на риск BKNG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKNG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZM.MI c BKNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZM.MIBKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.79

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
-0.99

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.88

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

-0.76

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

-1.50

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZM.MI vs. BKNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZM.MI на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа BKNG равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZM.MI и BKNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZM.MIBKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.79

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AZM.MI и BKNG

Максимальная просадка AZM.MI за все время составила -77.83%, что больше максимальной просадки BKNG в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZM.MI и BKNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZM.MIBKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.83%

-59.02%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-33.63%

+18.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-34.39%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.64%

-34.39%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.91%

-43.00%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-27.76%

+25.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.59%

-10.23%

-13.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

16.88%

-12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AZM.MI и BKNG

Текущая волатильность для Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) составляет 8.42%, в то время как у Booking Holdings Inc. (BKNG) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что AZM.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZM.MIBKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

9.39%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.13%

27.15%

-9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.82%

32.33%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

31.78%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

32.31%

-1.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZM.MI и BKNG

Дивидендная доходность AZM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности BKNG в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZM.MI
Azimut Holding S.p.A		5.75%4.90%4.23%5.50%6.21%4.05%5.63%5.64%11.07%6.26%9.46%3.38%
BKNG
Booking Holdings Inc.		1.20%0.72%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZM.MI и BKNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Azimut Holding S.p.A и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AZM.MI значения в EUR, BKNG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AZM.MI and BKNG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZM.MI и BKNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор