Сравнение AZM.MI с BNP.PA
AZM.MI (Azimut Holding S.p.A) and BNP.PA (BNP Paribas SA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AZM.MI in Asset Management, BNP.PA in Banks - Regional. Over the past 10 years, AZM.MI returned 14.62%/yr vs 13.30%/yr for BNP.PA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AZM.MI и BNP.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZM.MI показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции AZM.MI превзошли акции BNP.PA по среднегодовой доходности: 14.62% против 13.30% соответственно.
AZM.MI
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 14.62%
BNP.PA
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 28.34%
- 1 год
- 29.11%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам AZM.MI и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZM.MI Azimut Holding S.p.A | 3.20% | 59.18% | 5.49% | 20.61% | -9.38% | 45.88% | -10.48% | 144.23% | -32.60% | 6.22% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 19.76% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.88% | -18.41% | 43.63% | -33.05% | 7.17% |
Correlation
The correlation between AZM.MI and BNP.PA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2004 г. | 0.55 |
The correlation between AZM.MI and BNP.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZM.MI vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
AZM.MI
BNP.PA
Сравнение AZM.MI c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZM.MI | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.55 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 3.93 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZM.MI | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.07 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.25 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AZM.MI и BNP.PA
Максимальная просадка AZM.MI за все время составила -77.83%, примерно равная максимальной просадке BNP.PA в -75.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZM.MI и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZM.MI | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.83% | -75.43% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -19.50% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | -21.82% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.64% | -34.11% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.91% | -59.43% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.49% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -19.98% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 7.67% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZM.MI и BNP.PA
Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с BNP Paribas SA (BNP.PA) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что AZM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZM.MI | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 7.11% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.13% | 20.83% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 28.23% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 28.42% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 31.19% | -0.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZM.MI и BNP.PA
Дивидендная доходность AZM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности BNP.PA в 5.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZM.MI Azimut Holding S.p.A | 5.75% | 4.90% | 4.23% | 5.50% | 6.21% | 4.05% | 5.63% | 5.64% | 11.07% | 6.26% | 9.46% | 3.38% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.49% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZM.MI и BNP.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Azimut Holding S.p.A и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AZM.MI and BNP.PA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AZM.MI и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор