PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AZM.MI с FBK.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AZM.MI с FBK.MI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AZM.MI (Azimut Holding S.p.A) and FBK.MI (FinecoBank Banca Fineco SpA) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AZM.MI in Asset Management, FBK.MI in Banks - Regional. Over the past 10 years, AZM.MI returned 18.54%/yr vs 18.84%/yr for FBK.MI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AZM.MI и FBK.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) и FinecoBank Banca Fineco SpA (FBK.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZM.MI показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FBK.MI с доходностью 7.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AZM.MI имеют среднегодовую доходность 18.54%, а акции FBK.MI немного впереди с 18.84%.

AZM.MI

1 день
-1.73%
1 месяц
-6.10%
6 месяцев
1.22%
С начала года
4.50%
1 год
24.54%
3 года*
28.23%
5 лет*
18.46%
10 лет*
18.54%
Всё время*
13.03%

FBK.MI

1 день
0.44%
1 месяц
0.04%
6 месяцев
5.78%
С начала года
7.59%
1 год
28.55%
3 года*
23.57%
5 лет*
15.25%
10 лет*
18.84%
Всё время*
19.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZM.MI и FBK.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZM.MI
Azimut Holding S.p.A		4.50%59.18%8.64%20.72%-9.31%45.97%-10.38%149.25%-28.68%6.83%
FBK.MI
FinecoBank Banca Fineco SpA		7.59%37.50%29.23%-8.88%3.73%18.93%25.35%24.87%5.85%67.60%

Correlation

The correlation between AZM.MI and FBK.MI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.57

The correlation between AZM.MI and FBK.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azimut Holding S.p.A

FinecoBank Banca Fineco SpA

Часто сравнивают с AZM.MI:
AZM.MI с BGN.MIAZM.MI с SPYAZM.MI с METAAZM.MI с BKNGAZM.MI с AMUN.PAAZM.MI с BNC.LAZM.MI с BNP.PA
Часто сравнивают с FBK.MI:
FBK.MI с BGN.MIFBK.MI с ENX.PAFBK.MI с BNP.PAFBK.MI с GLE.PAFBK.MI с ADYEN.ASFBK.MI с BNC.LFBK.MI с BBVA

Доходность на риск

AZM.MI vs. FBK.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZM.MI
Ранг доходности на риск AZM.MI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZM.MI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZM.MI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZM.MI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZM.MI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZM.MI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FBK.MI
Ранг доходности на риск FBK.MI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBK.MI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBK.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBK.MI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBK.MI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBK.MI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZM.MI c FBK.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) и FinecoBank Banca Fineco SpA (FBK.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AZM.MIFBK.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.14

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.62

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.42

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.84

4.00

+0.84

AZM.MI vs. FBK.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZM.MI на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBK.MI равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZM.MI и FBK.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AZM.MI и FBK.MI

Максимальная просадка AZM.MI за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки FBK.MI в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZM.MI и FBK.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZM.MIFBK.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.74%

-42.81%

-34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.93%

-20.14%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.14%

-24.56%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.58%

-36.37%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.89%

-42.81%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-1.58%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-10.96%

-14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

7.13%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AZM.MI и FBK.MI

Azimut Holding S.p.A (AZM.MI) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с FinecoBank Banca Fineco SpA (FBK.MI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что AZM.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBK.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZM.MIFBK.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.98%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

20.62%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

25.13%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

30.45%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

31.04%

-0.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZM.MI и FBK.MI

Дивидендная доходность AZM.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FBK.MI в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZM.MI
Azimut Holding S.p.A		5.68%4.90%4.17%5.58%6.30%4.11%5.71%5.70%10.99%6.92%10.45%0.47%
FBK.MI
FinecoBank Banca Fineco SpA		3.43%3.33%4.11%3.61%2.51%3.43%0.00%2.83%3.25%3.28%4.78%2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZM.MI и FBK.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Azimut Holding S.p.A и FinecoBank Banca Fineco SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AZM.MI and FBK.MI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZM.MI и FBK.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор