Сравнение AZBIX с WHGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. WHGSX управляется Westwood. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и WHGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и WHGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 3.93% | -0.12% | 4.75% | 17.16% | -12.42% | 27.94% | 2.16% | 27.13% | -14.25% | 12.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у WHGSX с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции WHGSX по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.62% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
WHGSX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и WHGSX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии WHGSX в 0.92%.
Доходность на риск
AZBIX vs. WHGSX — Ранг доходности на риск
AZBIX
WHGSX
Сравнение AZBIX c WHGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | WHGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.55 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.91 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.76 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.36 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.55 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.19 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.28 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и WHGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и WHGSX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности WHGSX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
WHGSX Westwood Quality SmallCap Fund | 5.88% | 6.11% | 6.37% | 4.06% | 3.67% | 4.69% | 0.65% | 1.04% | 7.20% | 7.25% | 0.52% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и WHGSX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки WHGSX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и WHGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -56.51% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -14.68% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -26.67% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -42.94% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -6.63% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -10.53% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.75% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и WHGSX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Westwood Quality SmallCap Fund (WHGSX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | WHGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.64% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.23% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 20.22% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 20.16% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.06% | -0.75% |