Сравнение AZBIX с TSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и TSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и TSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.19% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у TSCSX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции AZBIX уступали акциям TSCSX по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.87% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
TSCSX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и TSCSX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TSCSX в 0.80%.
Доходность на риск
AZBIX vs. TSCSX — Ранг доходности на риск
AZBIX
TSCSX
Сравнение AZBIX c TSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | TSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.59 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.99 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.95 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 3.37 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.59 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и TSCSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и TSCSX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности TSCSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.36% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и TSCSX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки TSCSX в -56.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и TSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -56.66% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -11.53% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -27.04% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -41.63% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -8.52% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -10.29% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.04% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и TSCSX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеют волатильность 7.16% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 7.06% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.82% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 22.30% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 21.67% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.10% | -0.79% |