Сравнение AZBIX с RYOTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и RYOTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и RYOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 3.61% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 10.50% | 13.51% | 13.24% | 19.51% | -22.66% | 30.36% | 24.56% | 21.19% | -9.09% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции AZBIX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 10.74% против 11.58% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- 10.74%
RYOTX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и RYOTX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.
Доходность на риск
AZBIX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск
AZBIX
RYOTX
Сравнение AZBIX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | RYOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.79 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.44 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.48 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 12.15 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и RYOTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и RYOTX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности RYOTX в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.73% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
RYOTX Royce Micro Cap Series Fund | 13.52% | 14.94% | 12.20% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.76% | 11.41% | 12.99% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и RYOTX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и RYOTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -56.86% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -12.10% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -35.84% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -44.87% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -6.08% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -9.47% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.90% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и RYOTX
Текущая волатильность для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) составляет 7.16%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | RYOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 8.92% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 17.65% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 26.52% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.53% | 23.38% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 23.03% | -1.72% |