PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZBIX с DRGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AZBIX с DRGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Virtus Technology Fund (DRGTX).

AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. DRGTX управляется Allianz. Фонд был запущен 26 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности AZBIX и DRGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AZBIX и DRGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%
DRGTX
Virtus Technology Fund		-9.39%25.10%35.67%65.59%-42.58%12.14%70.02%29.46%5.06%47.17%

Доходность по периодам

С начала года, AZBIX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у DRGTX с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции AZBIX уступали акциям DRGTX по среднегодовой доходности: 10.62% против 19.60% соответственно.

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-3.18%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.97%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%

DRGTX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.42%
1 год
29.63%
3 года*
26.73%
5 лет*
10.22%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Small-Cap Fund

Virtus Technology Fund

Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX
Часто сравнивают с DRGTX:
DRGTX с RAGHXDRGTX с PRGTXDRGTX с FNILXDRGTX с FITLXDRGTX с VWUAXDRGTX с IGVDRGTX с TDV

Сравнение комиссий AZBIX и DRGTX

AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии DRGTX в 1.16%.

DRGTX
Virtus Technology Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

AZBIX vs. DRGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DRGTX
Ранг доходности на риск DRGTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGTX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZBIX c DRGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Virtus Technology Fund (DRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZBIXDRGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.66

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.58

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

5.00

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZBIX vs. DRGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZBIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGTX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZBIX и DRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZBIXDRGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.36

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между AZBIX и DRGTX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZBIX и DRGTX

Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DRGTX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%
DRGTX
Virtus Technology Fund		2.77%2.51%0.00%0.00%18.86%28.27%16.84%17.12%21.77%16.26%5.15%15.96%

Просадки

Сравнение просадок AZBIX и DRGTX

Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки DRGTX в -83.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и DRGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AZBIXDRGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-83.33%

+42.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-20.78%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-49.05%

+19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.80%

-49.05%

+8.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-15.87%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-30.10%

+22.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

6.59%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AZBIX и DRGTX

Текущая волатильность для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) составляет 7.23%, в то время как у Virtus Technology Fund (DRGTX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AZBIXDRGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.92%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

17.59%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

29.32%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

28.43%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

26.74%

-5.43%