Сравнение AZBIX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.64% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.16% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
DFISX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и DFISX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
AZBIX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
AZBIX
DFISX
Сравнение AZBIX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.11 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.70 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.61 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 10.27 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.11 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и DFISX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и DFISX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DFISX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.06% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и DFISX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -60.66% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.96% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -35.06% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -43.00% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -7.61% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -11.69% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.04% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и DFISX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.43% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 10.56% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 15.64% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 15.80% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 16.14% | +5.17% |