Сравнение AZBIX с CRMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и CRMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и CRMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | -1.96% | 2.61% | 17.86% | 9.71% | -6.05% | 16.50% | -3.28% | 25.82% | -15.48% | 14.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у CRMSX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции CRMSX по среднегодовой доходности: 10.62% против 7.39% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
CRMSX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и CRMSX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CRMSX в 1.17%.
Доходность на риск
AZBIX vs. CRMSX — Ранг доходности на риск
AZBIX
CRMSX
Сравнение AZBIX c CRMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | CRMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.49 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.84 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.80 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.43 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | CRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.49 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.33 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и CRMSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и CRMSX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности CRMSX в 10.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | 10.92% | 10.71% | 10.29% | 4.44% | 16.87% | 12.53% | 0.46% | 7.17% | 12.30% | 16.69% | 7.54% | 23.38% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и CRMSX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки CRMSX в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и CRMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | CRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -55.09% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -13.73% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -26.73% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -47.66% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -9.47% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -10.11% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.52% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и CRMSX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) имеют волатильность 7.23% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | CRMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.14% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 13.63% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 22.16% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 20.25% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.72% | -1.41% |