Сравнение AZBIX с AWTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Virtus Water Fund (AWTAX).
AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г.. AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AZBIX и AWTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZBIX и AWTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
AWTAX Virtus Water Fund | -1.16% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AZBIX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 10.62% против 7.91% соответственно.
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
AWTAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZBIX и AWTAX
AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.
Доходность на риск
AZBIX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск
AZBIX
AWTAX
Сравнение AZBIX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZBIX | AWTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.63 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.98 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.86 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.88 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZBIX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.63 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AZBIX и AWTAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZBIX и AWTAX
Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности AWTAX в 12.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
AWTAX Virtus Water Fund | 12.07% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок AZBIX и AWTAX
Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и AWTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZBIX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -54.12% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.95% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -30.85% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | -32.78% | -8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -8.62% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -9.92% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.28% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZBIX и AWTAX
Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZBIX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.36% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 9.12% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 14.79% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 17.12% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.27% | +4.04% |