PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AZBIX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AZBIX с AWTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AZBIX (Virtus Small-Cap Fund) and AWTAX (Virtus Water Fund) are both mutual funds - AZBIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Allianz, while AWTAX is a Energy Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, AZBIX returned 11.77%/yr vs 7.23%/yr for AWTAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AZBIX charges 0.89%/yr vs 1.22%/yr for AWTAX.

Доходность

Сравнение доходности AZBIX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AZBIX показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции AZBIX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 11.77% против 7.23% соответственно.

AZBIX

1 день
-0.86%
1 месяц
0.84%
С начала года
17.18%
6 месяцев
16.12%
1 год
32.63%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.77%

AWTAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-0.43%
3 года*
6.90%
5 лет*
2.26%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AZBIX и AWTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		17.18%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%
AWTAX
Virtus Water Fund		-3.21%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%

Correlation

The correlation between AZBIX and AWTAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2013 г.

0.75

The correlation between AZBIX and AWTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Small-Cap Fund

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с LSSCXAZBIX с FSCEXAZBIX с ALOIXAZBIX с SAGWXAZBIX с ANVIXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIX
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с PAXDXAWTAX с DRMCXAWTAX с ASHIXAWTAX с FSUTXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX

Доходность на риск

AZBIX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AZBIX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AZBIXAWTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.06

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.01

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.00

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

-0.06

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

-0.17

+12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AZBIX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AZBIX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа AWTAX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZBIX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AZBIXAWTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.06

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AZBIX и AWTAX

Максимальная просадка AZBIX за все время составила -40.80%, что меньше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZBIX и AWTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AZBIXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.80%

-54.12%

+13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-12.17%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.01%

-17.00%

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-30.85%

+1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.80%

-32.78%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-10.52%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-9.90%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.61%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AZBIX и AWTAX

Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что AZBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AZBIXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

4.29%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

10.00%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

13.06%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

17.18%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

17.33%

+4.03%

Сравнение комиссий AZBIX и AWTAX

AZBIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZBIX и AWTAX

Дивидендная доходность AZBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности AWTAX в 12.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.33%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.18%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Часто задаваемые вопросы

AZBIX and AWTAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AZBIX has higher volatility (5.05%) compared to AWTAX (4.29%). In terms of maximum drawdown, AZBIX dropped -40.80% vs AWTAX's -54.12%.

AZBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AZBIX и AWTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор