Сравнение AYEM.DE с DBMF
AYEM.DE (iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AYEM.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. AYEM.DE is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, AYEM.DE returned 8.22%/yr vs 9.03%/yr for DBMF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AYEM.DE charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.
Доходность
Сравнение доходности AYEM.DE и DBMF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYEM.DE торгуется в EUR, в то время как DBMF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBMF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYEM.DE показывает доходность 28.03%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 12.85%.
AYEM.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 28.03%
- 6 месяцев
- 29.61%
- 1 год
- 45.67%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYEM.DE и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEM.DE iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 28.03% | 17.41% | 14.03% | 6.81% | -14.62% | 6.17% | 7.79% | 8.90% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 12.85% | 0.34% | 14.32% | -11.67% | 29.14% | 19.83% | -6.59% | 10.33% |
Correlation
The correlation between AYEM.DE and DBMF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.15 |
Over the past year, AYEM.DE and DBMF have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYEM.DE vs. DBMF — Ранг доходности на риск
AYEM.DE
DBMF
Сравнение AYEM.DE c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYEM.DE | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 5.19 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 18.31 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYEM.DE и DBMF
Максимальная просадка AYEM.DE за все время составила -31.12%, что больше максимальной просадки DBMF в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEM.DE и DBMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYEM.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.12% | -29.19% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -5.53% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -19.60% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -29.19% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -6.97% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -12.86% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.56% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYEM.DE и DBMF
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что AYEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYEM.DE | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 3.05% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 10.07% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 12.96% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.05% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 15.30% | +4.10% |
Сравнение комиссий AYEM.DE и DBMF
AYEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYEM.DE и DBMF
AYEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYEM.DE iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.24% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
AYEM.DE and DBMF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AYEM.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AYEM.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
AYEM.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.18% for AYEM.DE and 0.85% for DBMF.
Подберите оптимальное распределение для AYEM.DE и DBMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор