PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEM.DE с CBUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AYEM.DE с CBUK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE).

AYEM.DE и CBUK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AYEM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. CBUK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AYEM.DE и CBUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AYEM.DE и CBUK.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		5.51%17.51%14.02%6.81%-11.89%
CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc		-9.89%21.05%18.05%-9.04%-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, AYEM.DE показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у CBUK.DE с доходностью -9.89%.

AYEM.DE

1 день
3.18%
1 месяц
-6.19%
С начала года
5.51%
6 месяцев
9.04%
1 год
23.72%
3 года*
13.82%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

CBUK.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-9.89%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-3.02%
3 года*
4.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AYEM.DE:
AYEM.DE с AYEP.DEAYEM.DE с IEAC.ASAYEM.DE с IS3N.DEAYEM.DE с IEMGAYEM.DE с ICGA.DEAYEM.DE с MWRD.LAYEM.DE с AW12.DE
Часто сравнивают с CBUK.DE:
CBUK.DE с MCHT.LCBUK.DE с CQQQCBUK.DE с CC1U.LCBUK.DE с LCHI.DECBUK.DE с ICGA.DECBUK.DE с 2B76.DECBUK.DE с QDVE.DE

Сравнение комиссий AYEM.DE и CBUK.DE

AYEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CBUK.DE в 0.45%.

CBUK.DE
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AYEM.DE vs. CBUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEM.DE
Ранг доходности на риск AYEM.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEM.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CBUK.DE
Ранг доходности на риск CBUK.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUK.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUK.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUK.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUK.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEM.DE c CBUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEM.DECBUK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.11

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.02

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.07

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

-0.17

+8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEM.DE vs. CBUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEM.DE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CBUK.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEM.DE и CBUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEM.DECBUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.11

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.11

+0.34

Корреляция

Корреляция между AYEM.DE и CBUK.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEM.DE и CBUK.DE

Ни AYEM.DE, ни CBUK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AYEM.DE и CBUK.DE

Максимальная просадка AYEM.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки CBUK.DE в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEM.DE и CBUK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AYEM.DECBUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-37.29%

+6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-23.30%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-22.17%

+13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-16.28%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

10.16%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEM.DE и CBUK.DE

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD Acc (CBUK.DE) имеют волатильность 7.44% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AYEM.DECBUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.53%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

16.49%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

26.22%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

31.67%

-15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

31.67%

-13.22%