PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYEM.DE с ICGA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AYEM.DE с ICGA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE).

AYEM.DE и ICGA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AYEM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. ICGA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China. Фонд был запущен 20 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AYEM.DE и ICGA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AYEM.DE и ICGA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		5.51%17.51%14.02%6.81%-14.64%6.10%7.92%10.34%
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-6.11%16.64%27.28%-14.71%-15.17%-17.27%15.31%14.05%

Доходность по периодам

С начала года, AYEM.DE показывает доходность 5.51%, что значительно выше, чем у ICGA.DE с доходностью -6.11%.

AYEM.DE

1 день
3.18%
1 месяц
-6.19%
С начала года
5.51%
6 месяцев
9.04%
1 год
23.72%
3 года*
13.82%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—

ICGA.DE

1 день
1.34%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-2.00%
3 года*
4.78%
5 лет*
-4.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с AYEM.DE:
AYEM.DE с AYEP.DEAYEM.DE с IEAC.ASAYEM.DE с CBUK.DEAYEM.DE с IS3N.DEAYEM.DE с IEMGAYEM.DE с MWRD.LAYEM.DE с AW12.DE
Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с CNYAICGA.DE с IASH.LICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с ^GSPCICGA.DE с CBUK.DE

Сравнение комиссий AYEM.DE и ICGA.DE

AYEM.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ICGA.DE в 0.28%.

ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc
AYEM.DE
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AYEM.DE vs. ICGA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYEM.DE
Ранг доходности на риск AYEM.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEM.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEM.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYEM.DE c ICGA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) и iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYEM.DEICGA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.09

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.02

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.04

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

-0.09

+8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYEM.DE vs. ICGA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYEM.DE на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ICGA.DE равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYEM.DE и ICGA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYEM.DEICGA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.09

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.05

+0.40

Корреляция

Корреляция между AYEM.DE и ICGA.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYEM.DE и ICGA.DE

Ни AYEM.DE, ни ICGA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AYEM.DE и ICGA.DE

Максимальная просадка AYEM.DE за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки ICGA.DE в -55.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYEM.DE и ICGA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AYEM.DEICGA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-55.95%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-16.12%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-49.92%

+26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-32.01%

+23.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-28.74%

+20.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

6.47%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AYEM.DE и ICGA.DE

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (AYEM.DE) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что AYEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICGA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AYEM.DEICGA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

6.32%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

13.37%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

21.44%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

27.58%

-11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

27.10%

-8.65%