PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AYE2.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AYE2.DE с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).

AYE2.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AYE2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AYE2.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AYE2.DE и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		-1.12%5.88%6.36%10.77%-10.72%0.80%
GLD
SPDR Gold Shares		12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%9.34%
Разные валюты инструментов

AYE2.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AYE2.DE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.

AYE2.DE

1 день
0.94%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.04%
3 года*
6.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с AYE2.DE:
AYE2.DE с EUNW.DEAYE2.DE с IBCD.DEAYE2.DE с SXRH.DEAYE2.DE с IS04.DEAYE2.DE с XHYA.DEAYE2.DE с BNDAYE2.DE с AAPL
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий AYE2.DE и GLD

AYE2.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

AYE2.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AYE2.DE
Ранг доходности на риск AYE2.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYE2.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYE2.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYE2.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYE2.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYE2.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYE2.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AYE2.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.65

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.09

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.45

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

8.43

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AYE2.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYE2.DE на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYE2.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AYE2.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.65

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между AYE2.DE и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AYE2.DE и GLD

Ни AYE2.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AYE2.DE и GLD

Максимальная просадка AYE2.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYE2.DE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AYE2.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-45.56%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-19.21%

+16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-13.41%

+11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-16.17%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

5.32%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AYE2.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) составляет 2.14%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что AYE2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AYE2.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

10.54%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

23.32%

-20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

25.76%

-21.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

16.49%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

14.82%

-9.54%