Сравнение AYE2.DE с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
AYE2.DE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AYE2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AYE2.DE или BND.
Основные характеристики
| AYE2.DE | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.47% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 7.87% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 4.98 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 8.16 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 28.17 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 0.37% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 3.39% | 5.84% |
| Макс. просадка | -12.23% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.07% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между AYE2.DE и BND составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AYE2.DE и BND
С начала года, AYE2.DE показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AYE2.DE и BND
AYE2.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AYE2.DE c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYE2.DE и BND
AYE2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок AYE2.DE и BND
Максимальная просадка AYE2.DE за все время составила -12.23%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYE2.DE и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AYE2.DE и BND
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что AYE2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.