PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AYE2.DE с SXRH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AYE2.DE и SXRH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AYE2.DE и SXRH.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
-1.12%5.88%6.36%10.77%-10.72%0.80%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
2.50%-5.76%14.60%4.61%3.48%8.56%

Доходность по периодам

С начала года, AYE2.DE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у SXRH.DE с доходностью 2.50%.


AYE2.DE

1 день
0.94%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-0.05%
1 год
4.04%
3 года*
6.52%
5 лет*
10 лет*

SXRH.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.50%
6 месяцев
2.38%
1 год
-3.29%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий AYE2.DE и SXRH.DE

AYE2.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AYE2.DE vs. SXRH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AYE2.DE
Ранг доходности на риск AYE2.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYE2.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYE2.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYE2.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYE2.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYE2.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина

SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AYE2.DE c SXRH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AYE2.DESXRH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.40

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

-0.50

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.39

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

-0.61

+6.79

AYE2.DE vs. SXRH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AYE2.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SXRH.DE равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AYE2.DE и SXRH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AYE2.DESXRH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.40

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между AYE2.DE и SXRH.DE составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AYE2.DE и SXRH.DE

AYE2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.


TTM202520242023202220212020201920182017
AYE2.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
5.99%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%

Просадки

Сравнение просадок AYE2.DE и SXRH.DE

Максимальная просадка AYE2.DE за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки SXRH.DE в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYE2.DE и SXRH.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


AYE2.DESXRH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.48%

-13.17%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-7.14%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-5.80%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.33%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

4.49%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AYE2.DE и SXRH.DE

iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что AYE2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AYE2.DESXRH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.02%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.06%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

8.25%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.28%

8.10%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

7.45%

-2.17%