Сравнение AYE2.DE с SXRH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE).
AYE2.DE и SXRH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AYE2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. SXRH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AYE2.DE и SXRH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AYE2.DE и SXRH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | -1.12% | 5.88% | 6.36% | 10.77% | -10.72% | 0.80% |
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 2.50% | -5.76% | 14.60% | 4.61% | 3.48% | 8.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AYE2.DE показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у SXRH.DE с доходностью 2.50%.
AYE2.DE
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXRH.DE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AYE2.DE и SXRH.DE
AYE2.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AYE2.DE vs. SXRH.DE — Ранг доходности на риск
AYE2.DE
SXRH.DE
Сравнение AYE2.DE c SXRH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYE2.DE | SXRH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.40 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.50 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.39 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | -0.61 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYE2.DE | SXRH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.40 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AYE2.DE и SXRH.DE составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYE2.DE и SXRH.DE
AYE2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXRH.DE iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 5.99% | 6.14% | 9.84% | 8.76% | 0.72% | 0.78% | 4.65% | 6.24% | 2.28% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок AYE2.DE и SXRH.DE
Максимальная просадка AYE2.DE за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки SXRH.DE в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYE2.DE и SXRH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AYE2.DE | SXRH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -13.17% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -7.14% | +4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -5.80% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.33% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 4.49% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYE2.DE и SXRH.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что AYE2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AYE2.DE | SXRH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.02% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 4.06% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 8.25% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 8.10% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.28% | 7.45% | -2.17% |