Сравнение AYE2.DE с XHYA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE).
AYE2.DE и XHYA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AYE2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. XHYA.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 15 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AYE2.DE и XHYA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AYE2.DE и XHYA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | -1.14% | 5.88% | 6.36% | 10.77% | -10.72% | 0.80% |
XHYA.DE Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF | -1.20% | 4.47% | 6.15% | 10.88% | -8.84% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AYE2.DE показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у XHYA.DE с доходностью -1.20%.
AYE2.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYA.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AYE2.DE и XHYA.DE
AYE2.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XHYA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AYE2.DE vs. XHYA.DE — Ранг доходности на риск
AYE2.DE
XHYA.DE
Сравнение AYE2.DE c XHYA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYE2.DE | XHYA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.64 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.94 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.21 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 5.16 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYE2.DE | XHYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.64 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AYE2.DE и XHYA.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYE2.DE и XHYA.DE
Ни AYE2.DE, ни XHYA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AYE2.DE и XHYA.DE
Максимальная просадка AYE2.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки XHYA.DE в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYE2.DE и XHYA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AYE2.DE | XHYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -23.86% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.89% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.99% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -2.56% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.67% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYE2.DE и XHYA.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF (XHYA.DE) имеют волатильность 2.09% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AYE2.DE | XHYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.05% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 3.07% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 4.46% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.41% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 6.70% | -1.43% |