Сравнение AYE2.DE с ^GSPC
AYE2.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc) is European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, AYE2.DE returned 2.41%/yr vs 12.03%/yr for ^GSPC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYE2.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYE2.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYE2.DE показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%.
AYE2.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.42%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам AYE2.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.86% | 5.80% | 6.36% | 10.90% | -10.69% | 0.96% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 23.77% |
Correlation
The correlation between AYE2.DE and ^GSPC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYE2.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AYE2.DE
^GSPC
Сравнение AYE2.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYE2.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.70 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.61 | 9.96 | -6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYE2.DE и ^GSPC
Максимальная просадка AYE2.DE за все время составила -16.48%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYE2.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYE2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -50.14% | +33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -7.57% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.73% | -23.99% | +20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | -23.99% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.73% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -8.49% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.05% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYE2.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) составляет 1.42%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что AYE2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYE2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.79% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 9.21% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 12.64% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 16.83% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 18.61% | -12.94% |
Часто задаваемые вопросы
AYE2.DE and ^GSPC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYE2.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор