Сравнение AYE2.DE с ^GSPC
AYE2.DE (iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc) is European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYE2.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AYE2.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AYE2.DE показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
AYE2.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYE2.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AYE2.DE iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc | 0.71% | 3.07% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between AYE2.DE and ^GSPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYE2.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
AYE2.DE
^GSPC
Сравнение AYE2.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (AYE2.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYE2.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYE2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.98 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок AYE2.DE и ^GSPC
Максимальная просадка AYE2.DE за все время составила -16.48%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYE2.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYE2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.48% | -7.57% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.20% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.39% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AYE2.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYE2.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 12.22% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 12.22% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 12.22% | -6.96% |
Часто задаваемые вопросы
AYE2.DE and ^GSPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AYE2.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор