Сравнение AXSM с AAPB
AXSM (Axsome Therapeutics, Inc.) is a stock, while AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past 3 years, AXSM returned 46.59%/yr vs 23.23%/yr for AAPB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXSM и AAPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXSM показывает доходность 27.84%, что значительно выше, чем у AAPB с доходностью 23.70%.
AXSM
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 27.84%
- 6 месяцев
- 57.97%
- 1 год
- 112.05%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.66%
- 10 лет*
- 40.74%
AAPB
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 106.72%
- 3 года*
- 23.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXSM и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | 27.84% | 115.86% | 6.31% | 3.19% | 72.32% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 23.70% | -0.93% | 47.02% | 77.21% | -38.44% |
Correlation
The correlation between AXSM and AAPB is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXSM vs. AAPB — Ранг доходности на риск
AXSM
AAPB
Сравнение AXSM c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXSM | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 3.82 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 9.20 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXSM | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.40 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AXSM и AAPB
Максимальная просадка AXSM за все время составила -86.65%, что больше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXSM и AAPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXSM | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.65% | -58.13% | -28.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -28.11% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.45% | -58.13% | +21.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -3.30% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.59% | -19.36% | -20.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 11.64% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXSM и AAPB
Текущая волатильность для Axsome Therapeutics, Inc. (AXSM) составляет 9.83%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что AXSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXSM | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 11.20% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.54% | 31.96% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.84% | 44.82% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.36% | 51.33% | +19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.67% | 51.33% | +39.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXSM и AAPB
AXSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AXSM and AAPB have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPB has higher volatility (11.20%) compared to AXSM (9.83%). In terms of maximum drawdown, AXSM dropped -86.65% vs AAPB's -58.13%.
AXSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXSM и AAPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор