PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXR с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXR с FICO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AXR (AMREP Corporation) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. AXR operates in Real Estate - Development (Real Estate), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AXR returned 18.35%/yr vs 26.86%/yr for FICO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXR и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMREP Corporation (AXR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXR показывает доходность 36.17%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -32.36%. За последние 10 лет акции AXR уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 18.35% против 26.86% соответственно.

AXR

1 день
-1.04%
1 месяц
-4.76%
С начала года
36.17%
6 месяцев
34.74%
1 год
16.63%
3 года*
12.60%
5 лет*
15.70%
10 лет*
18.35%

FICO

1 день
0.28%
1 месяц
-9.24%
С начала года
-32.36%
6 месяцев
-33.94%
1 год
-39.61%
3 года*
14.16%
5 лет*
17.95%
10 лет*
26.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXR и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXR
AMREP Corporation		36.17%-40.13%42.92%90.22%-24.01%77.99%42.81%0.50%-15.24%-5.39%
FICO
Fair Isaac Corporation		-32.36%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between AXR and FICO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXR:

$137.96M

FICO:

$27.16B

EPS

AXR:

$2.40

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

AXR:

10.66

FICO:

36.29

Коэффициент PEG

AXR:

0.18

FICO:

1.93

Коэффициент P/S

AXR:

2.60

FICO:

12.22

Общая выручка (12 мес.)

AXR:

$53.00M

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXR:

$38.94M

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

AXR:

$14.48M

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMREP Corporation

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с AXR:
AXR с SPYAXR с AAPLAXR с VOOAXR с GDEAXR с CHCIAXR с ANETAXR с TGLS
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

AXR vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXR
Ранг доходности на риск AXR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXR c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMREP Corporation (AXR) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AXRFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.78

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-0.99

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.87

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.78

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-1.48

+2.51

AXR vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXR на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXR и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AXR и FICO

Максимальная просадка AXR за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXR и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXRFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.43%

-79.26%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.12%

-50.93%

+17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.34%

-61.28%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.34%

-61.28%

+8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.88%

-61.28%

+2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.02%

-52.00%

-30.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.97%

-18.06%

-47.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.16%

27.40%

-11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AXR и FICO

Текущая волатильность для AMREP Corporation (AXR) составляет 12.29%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что AXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXRFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

13.31%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.29%

39.45%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

50.74%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.61%

40.85%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.57%

38.11%

+10.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXR и FICO

Ни AXR, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXR
AMREP Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXR и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMREP Corporation и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.57M
691.68M
(AXR) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXR и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMREP Corporation и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
71.5%
86.8%
Активы портфеля
AXR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMREP Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.42M при выручке в 14.57M, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

AXR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMREP Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.01M при выручке в 14.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

AXR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMREP Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.15M при выручке в 14.57M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

AXR and FICO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (13.31%) compared to AXR (12.29%). In terms of maximum drawdown, AXR dropped -97.43% vs FICO's -79.26%.

AXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXR и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор