Сравнение AXON с MGNI
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 10 years, AXON returned 34.47%/yr vs 2.02%/yr for MGNI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и MGNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 34.47% против 2.02% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам AXON и MGNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
Correlation
The correlation between AXON and MGNI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.56B
MGNI:
$2.48B
AXON:
$2.41
MGNI:
$1.05
AXON:
184.25
MGNI:
15.92
AXON:
0.05
MGNI:
0.00
AXON:
12.74
MGNI:
3.50
AXON:
10.34
MGNI:
2.70
AXON:
$2.98B
MGNI:
$722.55M
AXON:
$1.77B
MGNI:
$458.33M
AXON:
$156.24M
MGNI:
$150.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. MGNI — Ранг доходности на риск
AXON
MGNI
Сравнение AXON c MGNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | MGNI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.04 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.05 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и MGNI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и MGNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -93.30% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -57.77% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -57.95% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -84.35% | +24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -90.65% | +30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -72.90% | +23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -64.84% | +21.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 38.54% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и MGNI
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Magnite, Inc. (MGNI) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | MGNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 15.06% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 41.32% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 57.49% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 75.03% | -27.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 76.64% | -27.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и MGNI
Ни AXON, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и MGNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и MGNI
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and MGNI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.58%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs MGNI's -93.30%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и MGNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор