Сравнение AXBAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
AXBAX управляется Columbia. Фонд был запущен 3 мар. 2004 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AXBAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AXBAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | -1.78% | 19.12% | 15.47% | 19.89% | -2.12% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AXBAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
AXBAX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 9.64%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AXBAX и FRGAX
AXBAX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
AXBAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
AXBAX
FRGAX
Сравнение AXBAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXBAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.93 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.74 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.96 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXBAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.27 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между AXBAX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXBAX и FRGAX
Дивидендная доходность AXBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXBAX Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio | 9.99% | 9.81% | 5.23% | 5.43% | 7.50% | 13.35% | 5.91% | 7.55% | 10.64% | 7.46% | 3.76% | 7.23% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AXBAX и FRGAX
Максимальная просадка AXBAX за все время составила -50.83%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXBAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AXBAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.83% | -11.77% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -8.53% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -5.02% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -1.62% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.87% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXBAX и FRGAX
Columbia Capital Allocation Aggressive Portfolio (AXBAX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что AXBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AXBAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.51% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.04% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 12.09% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 10.33% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 10.33% | +4.46% |