Сравнение AWYIX с FBPEX
AWYIX (CIBC Atlas Equity Income Fund) and FBPEX (Cantor Fitzgerald Equity Dividend Plus Fund) are both mutual funds - AWYIX is a Dividend fund managed by CIBC Private Wealth Management, while FBPEX is a Large Cap Value Equities fund managed by Cantor Fitzgerald. Over the past year, AWYIX returned 9.59% vs 25.68% for FBPEX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AWYIX charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for FBPEX.
Доходность
Сравнение доходности AWYIX и FBPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWYIX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у FBPEX с доходностью 18.80%.
AWYIX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 4.47%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
FBPEX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.35%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AWYIX и FBPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 4.47% | 7.66% | 18.19% | 7.70% |
FBPEX Cantor Fitzgerald Equity Dividend Plus Fund | 18.80% | 10.80% | 12.18% | 6.24% |
Correlation
The correlation between AWYIX and FBPEX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between AWYIX and FBPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWYIX vs. FBPEX — Ранг доходности на риск
AWYIX
FBPEX
Сравнение AWYIX c FBPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) и Cantor Fitzgerald Equity Dividend Plus Fund (FBPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWYIX | FBPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 3.55 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 11.72 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWYIX и FBPEX
Максимальная просадка AWYIX за все время составила -35.79%, что больше максимальной просадки FBPEX в -12.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWYIX и FBPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWYIX | FBPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -12.78% | -23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -7.38% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -1.89% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.23% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWYIX и FBPEX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Equity Income Fund (AWYIX) составляет 2.62%, в то время как у Cantor Fitzgerald Equity Dividend Plus Fund (FBPEX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что AWYIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWYIX | FBPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.51% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 8.17% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 10.69% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 11.75% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 11.75% | +6.00% |
Сравнение комиссий AWYIX и FBPEX
AWYIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FBPEX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWYIX и FBPEX
Дивидендная доходность AWYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FBPEX в 9.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWYIX CIBC Atlas Equity Income Fund | 2.09% | 1.74% | 5.77% | 1.80% | 3.23% | 6.35% | 6.87% | 3.82% | 6.79% |
FBPEX Cantor Fitzgerald Equity Dividend Plus Fund | 9.04% | 9.53% | 11.78% | 4.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWYIX and FBPEX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBPEX has higher volatility (3.51%) compared to AWYIX (2.62%). In terms of maximum drawdown, AWYIX dropped -35.79% vs FBPEX's -12.78%.
FBPEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWYIX и FBPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор