Сравнение AWTAX с FRNRX
AWTAX (Virtus Water Fund) and FRNRX (Franklin Natural Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, AWTAX returned 7.23%/yr vs 11.41%/yr for FRNRX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWTAX charges 1.22%/yr vs 0.96%/yr for FRNRX.
Доходность
Сравнение доходности AWTAX и FRNRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWTAX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у FRNRX с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям FRNRX по среднегодовой доходности: 7.23% против 11.41% соответственно.
AWTAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 7.23%
FRNRX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 27.30%
- 1 год
- 56.94%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам AWTAX и FRNRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | -3.21% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
FRNRX Franklin Natural Resources Fund | 25.35% | 30.43% | 1.28% | 3.25% | 30.52% | 74.38% | -21.58% | 10.03% | -23.78% | 0.32% |
Correlation
The correlation between AWTAX and FRNRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between AWTAX and FRNRX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWTAX vs. FRNRX — Ранг доходности на риск
AWTAX
FRNRX
Сравнение AWTAX c FRNRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Franklin Natural Resources Fund (FRNRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWTAX | FRNRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.59 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 8.71 | -8.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 31.07 | -31.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWTAX | FRNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 3.48 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.92 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AWTAX и FRNRX
Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки FRNRX в -80.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и FRNRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWTAX | FRNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -80.54% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -6.53% | -5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -19.65% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -26.29% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -70.71% | +37.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -0.54% | -9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -23.83% | +13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 1.83% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWTAX и FRNRX
Текущая волатильность для Virtus Water Fund (AWTAX) составляет 4.29%, в то время как у Franklin Natural Resources Fund (FRNRX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWTAX | FRNRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.59% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 12.89% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 16.32% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 25.57% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 28.57% | -11.24% |
Сравнение комиссий AWTAX и FRNRX
AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FRNRX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWTAX и FRNRX
Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности FRNRX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 12.33% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
FRNRX Franklin Natural Resources Fund | 1.35% | 1.70% | 2.40% | 1.98% | 2.38% | 22.66% | 2.39% | 1.64% | 2.43% | 1.16% | 1.02% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
AWTAX and FRNRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRNRX has higher volatility (4.59%) compared to AWTAX (4.29%). In terms of maximum drawdown, AWTAX dropped -54.12% vs FRNRX's -80.54%.
FRNRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWTAX и FRNRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор