PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWTAX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWTAX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AWTAX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWTAX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWTAX
Virtus Water Fund		-1.16%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-12.50%21.99%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, AWTAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции AWTAX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.62% соответственно.

AWTAX

1 день
1.84%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
8.80%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.91%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Water Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с ASHIXAWTAX с DRMCXAWTAX с DHIVXAWTAX с PGWCX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий AWTAX и AZBIX

AWTAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

AWTAX
Virtus Water Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

AWTAX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWTAX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Water Fund (AWTAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWTAXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.11

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.66

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.85

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

6.82

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWTAX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWTAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWTAX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWTAXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.11

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.17

Корреляция

Корреляция между AWTAX и AZBIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWTAX и AZBIX

Дивидендная доходность AWTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWTAX
Virtus Water Fund		12.07%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок AWTAX и AZBIX

Максимальная просадка AWTAX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWTAX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWTAXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-40.80%

-13.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.76%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-29.85%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-40.80%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-5.35%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-7.80%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.19%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AWTAX и AZBIX

Текущая волатильность для Virtus Water Fund (AWTAX) составляет 5.36%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что AWTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWTAXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

7.23%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

13.00%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

19.97%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

20.54%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

21.31%

-4.04%