PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с NSEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с NSEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. NSEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и NSEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и NSEPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		-6.19%14.12%24.24%28.34%-19.38%29.92%19.60%28.76%-5.67%24.44%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у NSEPX с доходностью -6.19%. За последние 10 лет акции AWSHX уступали акциям NSEPX по среднегодовой доходности: 12.07% против 13.46% соответственно.

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%

NSEPX

1 день
3.10%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.19%
6 месяцев
-3.19%
1 год
15.20%
3 года*
16.57%
5 лет*
10.39%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Columbia Select Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с NSEPX:
NSEPX с ALBAXNSEPX с ACRNXNSEPX с SCHDNSEPX с GSFTXNSEPX с FGJEXNSEPX с CMTFXNSEPX с FEQHX

Сравнение комиссий AWSHX и NSEPX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NSEPX в 0.55%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

AWSHX vs. NSEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NSEPX
Ранг доходности на риск NSEPX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSEPX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSEPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSEPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSEPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSEPX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c NSEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXNSEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.86

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.29

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

5.48

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. NSEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSEPX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и NSEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXNSEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.86

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.61

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между AWSHX и NSEPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и NSEPX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности NSEPX в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
NSEPX
Columbia Select Large Cap Equity Fund		3.22%3.02%6.28%4.88%6.25%7.45%7.13%5.16%11.11%5.57%2.18%12.10%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и NSEPX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, примерно равная максимальной просадке NSEPX в -52.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и NSEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXNSEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-52.50%

-1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.43%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-25.27%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-33.37%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-7.76%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-12.68%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.93%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и NSEPX

Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) составляет 4.41%, в то время как у Columbia Select Large Cap Equity Fund (NSEPX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXNSEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.65%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.63%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.38%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.20%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

18.17%

-1.84%