PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWSHX с ABNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWSHX с ABNFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX).

AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г.. ABNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AWSHX и ABNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWSHX и ABNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.55%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, AWSHX показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у ABNFX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции AWSHX превзошли акции ABNFX по среднегодовой доходности: 12.07% против 1.95% соответственно.

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%

ABNFX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.61%
3 года*
3.18%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG
Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с IUSBABNFX с FIPDXABNFX с SCHZABNFX с FBNDX

Сравнение комиссий AWSHX и ABNFX

AWSHX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ABNFX в 0.35%.

AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Доходность на риск

AWSHX vs. ABNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWSHX c ABNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWSHXABNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.90

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

4.34

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWSHX vs. ABNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWSHX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNFX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWSHX и ABNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWSHXABNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.00

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.65

-0.03

Корреляция

Корреляция между AWSHX и ABNFX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWSHX и ABNFX

Дивидендная доходность AWSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%, что больше доходности ABNFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.01%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%

Просадки

Сравнение просадок AWSHX и ABNFX

Максимальная просадка AWSHX за все время составила -53.95%, что больше максимальной просадки ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWSHX и ABNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWSHXABNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.95%

-17.69%

-36.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-2.94%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-17.65%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-17.69%

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-2.65%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-3.30%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.03%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AWSHX и ABNFX

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что AWSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWSHXABNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

1.49%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

2.49%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

4.39%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

5.91%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

4.87%

+11.46%