PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWPAX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWPAX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWPAX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-3.27%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, AWPAX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции AWPAX уступали акциям TBGVX по среднегодовой доходности: 5.63% против 7.81% соответственно.

AWPAX

1 день
1.77%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-3.45%
1 год
9.17%
3 года*
4.92%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
5.63%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable International Thematic Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с GTMIXAWPAX с EPDPXAWPAX с APGZXAWPAX с IVFIX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий AWPAX и TBGVX

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund

Доходность на риск

AWPAX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPAXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.66

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.23

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.02

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

7.41

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWPAX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPAXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.66

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.73

-0.41

Корреляция

Корреляция между AWPAX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и TBGVX

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и TBGVX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPAXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-50.97%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-9.56%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-17.71%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

-31.18%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-6.57%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-6.09%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.60%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и TBGVX

AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPAXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.05%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

7.44%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

12.34%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

11.04%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

12.65%

+4.03%