PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWPAX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWPAX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AWPAX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWPAX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.55%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, AWPAX показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Sustainable International Thematic Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с GTMIXAWPAX с APGZXAWPAX с IVFIXAWPAX с EPDPX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий AWPAX и GSIMX

AWPAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

AWPAX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWPAX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWPAXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.37

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.81

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

1.88

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

7.59

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWPAX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWPAX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWPAX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWPAXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.37

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.73

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.82

-0.50

Корреляция

Корреляция между AWPAX и GSIMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWPAX и GSIMX

AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWPAX и GSIMX

Максимальная просадка AWPAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWPAX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWPAXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.00%

-28.84%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-8.75%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-25.37%

-12.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-5.23%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-4.85%

-14.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.17%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AWPAX и GSIMX

AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что AWPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWPAXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

4.80%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

7.38%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

12.48%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

14.43%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.77%

+0.90%