Сравнение AWP с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
AWP - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 13 февр. 2007 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AWP и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWP и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 1.13% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции AWP превзошли акции FRIFX по среднегодовой доходности: 6.68% против 5.31% соответственно.
AWP
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 6.68%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWP и FRIFX
AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
AWP vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
AWP
FRIFX
Сравнение AWP c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWP | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.14 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 4.83 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWP | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.97 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.72 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между AWP и FRIFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и FRIFX
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок AWP и FRIFX
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWP | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -38.27% | -47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -4.34% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -18.12% | -25.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -34.50% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -2.70% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -4.29% | -23.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.03% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и FRIFX
abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWP | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 1.69% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 2.93% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 4.96% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 6.50% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.59% | 9.47% | +14.12% |