Сравнение AWP с CSRSX
AWP (abrdn Global Premier Properties Fund) and CSRSX (Cohen & Steers Realty Shares Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, AWP returned 6.71%/yr vs 6.99%/yr for CSRSX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWP charges 1.19%/yr vs 0.88%/yr for CSRSX.
Доходность
Сравнение доходности AWP и CSRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWP показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у CSRSX с доходностью 11.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AWP имеют среднегодовую доходность 6.71%, а акции CSRSX немного впереди с 6.99%.
AWP
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 6.71%
CSRSX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам AWP и CSRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 3.18% | 12.43% | 12.23% | 12.58% | -37.13% | 40.41% | -10.29% | 42.52% | -18.47% | 44.91% |
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 11.55% | 2.84% | 6.35% | 12.70% | -24.94% | 42.25% | -2.87% | 33.12% | -5.10% | 7.09% |
Correlation
The correlation between AWP and CSRSX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between AWP and CSRSX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWP vs. CSRSX — Ранг доходности на риск
AWP
CSRSX
Сравнение AWP c CSRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWP | CSRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.36 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 3.52 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWP | CSRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.45 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AWP и CSRSX
Максимальная просадка AWP за все время составила -85.93%, что больше максимальной просадки CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWP и CSRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWP | CSRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -72.51% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -7.78% | -6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -17.02% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -31.65% | -12.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -41.66% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -2.87% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.39% | -9.82% | -17.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.99% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWP и CSRSX
abrdn Global Premier Properties Fund (AWP) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что AWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWP | CSRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.69% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 10.15% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 13.49% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 18.65% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 20.57% | +3.06% |
Сравнение комиссий AWP и CSRSX
AWP берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CSRSX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWP и CSRSX
Дивидендная доходность AWP за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности CSRSX в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP abrdn Global Premier Properties Fund | 12.74% | 12.50% | 12.44% | 12.37% | 12.31% | 7.02% | 9.13% | 8.49% | 12.05% | 8.90% | 11.70% | 10.40% |
CSRSX Cohen & Steers Realty Shares Fund | 2.75% | 3.00% | 2.60% | 3.50% | 7.52% | 3.68% | 4.73% | 16.29% | 5.36% | 8.88% | 13.49% | 13.37% |
Часто задаваемые вопросы
AWP and CSRSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWP has higher volatility (4.42%) compared to CSRSX (3.69%). In terms of maximum drawdown, AWP dropped -85.93% vs CSRSX's -72.51%.
CSRSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWP и CSRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор