PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWMIX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWMIX с VSNGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).

AWMIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 27 июн. 2014 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AWMIX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWMIX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund		-2.34%2.14%4.16%19.63%-23.66%19.86%18.38%34.57%-6.76%20.87%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		-0.28%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, AWMIX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции AWMIX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 7.74% против 11.00% соответственно.

AWMIX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-5.57%
1 год
5.58%
3 года*
5.21%
5 лет*
1.69%
10 лет*
7.74%

VSNGX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.33%
1 год
10.22%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с AWMIX:
AWMIX с VOTAWMIX с JVMIXAWMIX с VOAWMIX с VOEAWMIX с AWIIXAWMIX с AWGIXAWMIX с AWWIX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с SPYVSNGX с BBSCVSNGX с FLQMVSNGX с OTCAXVSNGX с VWENXVSNGX с VLEQX

Сравнение комиссий AWMIX и VSNGX

AWMIX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.

VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

AWMIX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWMIX
Ранг доходности на риск AWMIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWMIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWMIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWMIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWMIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWMIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWMIX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWMIXVSNGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.61

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.99

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.90

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

4.00

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWMIX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWMIX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWMIX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWMIXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.35

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между AWMIX и VSNGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWMIX и VSNGX

Дивидендная доходность AWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.52%, что больше доходности VSNGX в 6.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund		11.52%11.25%0.00%4.34%1.57%10.46%2.48%0.00%0.00%0.00%1.34%0.09%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.17%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Просадки

Сравнение просадок AWMIX и VSNGX

Максимальная просадка AWMIX за все время составила -37.53%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWMIX и VSNGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWMIXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.53%

-54.50%

+16.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.36%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-25.08%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-38.33%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.76%

-6.04%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-7.47%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.79%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AWMIX и VSNGX

CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWMIXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.20%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

9.48%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.45%

17.70%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

17.44%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

19.58%

+0.60%