PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWK с HLMA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AWK с HLMA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AWK (American Water Works Company, Inc.) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, AWK returned 6.76%/yr vs 17.59%/yr for HLMA.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWK и HLMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Water Works Company, Inc. (AWK) и Halma plc (HLMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AWK торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AWK показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции AWK уступали акциям HLMA.L по среднегодовой доходности: 6.76% против 17.59% соответственно.

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%

HLMA.L

1 день
1.30%
1 месяц
1.59%
С начала года
32.29%
6 месяцев
29.81%
1 год
57.48%
3 года*
28.56%
5 лет*
11.63%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWK и HLMA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%
HLMA.L
Halma plc		32.29%42.52%16.72%22.94%-44.39%30.29%20.15%62.62%3.28%55.63%

Correlation

The correlation between AWK and HLMA.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.16

The correlation between AWK and HLMA.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWK:

$23.89B

HLMA.L:

£17.89B

EPS

AWK:

$5.65

HLMA.L:

£1.46

Коэффициент P/E

AWK:

21.67

HLMA.L:

32.33

Коэффициент P/S

AWK:

4.59

HLMA.L:

4.49

Коэффициент P/B

AWK:

2.16

HLMA.L:

9.00

Общая выручка (12 мес.)

AWK:

$5.21B

HLMA.L:

£3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

AWK:

$2.27B

HLMA.L:

£1.17B

EBITDA (12 мес.)

AWK:

$2.48B

HLMA.L:

£936.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Water Works Company, Inc.

Halma plc

Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW
Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN

Доходность на риск

AWK vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWK c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Water Works Company, Inc. (AWK) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWKHLMA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
2.18

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
3.07

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.96

-4.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

14.76

-16.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWK vs. HLMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа HLMA.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWK и HLMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWKHLMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

2.18

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.41

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.04

Просадки

Сравнение просадок AWK и HLMA.L

Максимальная просадка AWK за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWK и HLMA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWKHLMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-60.44%

+23.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-14.43%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-28.38%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-49.10%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-49.10%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-3.82%

-24.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-13.57%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

3.88%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AWK и HLMA.L

Текущая волатильность для American Water Works Company, Inc. (AWK) составляет 5.75%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что AWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWKHLMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

9.55%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

20.83%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

26.27%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

28.24%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

26.95%

-3.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWK и HLMA.L

Дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности HLMA.L в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
HLMA.L
Halma plc		0.50%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWK и HLMA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Water Works Company, Inc. и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.21B
1.24B
(AWK) Общая выручка
(HLMA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AWK значения в USD, HLMA.L значения в GBp

Сравнение рентабельности AWK и HLMA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Water Works Company, Inc. и Halma plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
59.2%
0
Активы портфеля
AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

AWK and HLMA.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWK и HLMA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор