PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWGIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWGIX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

AWGIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 28 сент. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AWGIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWGIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		-8.76%6.07%13.44%35.47%-29.76%25.42%29.80%36.12%2.01%19.10%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AWGIX показывает доходность -8.76%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AWGIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.52% против 18.99% соответственно.

AWGIX

1 день
3.88%
1 месяц
-7.27%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-10.64%
1 год
3.21%
3 года*
12.12%
5 лет*
5.18%
10 лет*
10.52%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas All Cap Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AWGIX:
AWGIX с DGSIXAWGIX с DREVXAWGIX с AWEIXAWGIX с AWYIXAWGIX с VOOAWGIX с SCHDAWGIX с XLK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий AWGIX и QQQ

AWGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

AWGIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWGIX
Ранг доходности на риск AWGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWGIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWGIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWGIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWGIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWGIXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.07

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.66

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.00

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

7.32

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWGIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWGIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWGIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWGIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.07

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между AWGIX и QQQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWGIX и QQQ

Дивидендная доходность AWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWGIX
CIBC Atlas All Cap Growth Fund		6.18%5.64%2.60%1.17%6.87%11.20%7.87%10.11%20.24%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AWGIX и QQQ

Максимальная просадка AWGIX за все время составила -52.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWGIX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AWGIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.83%

-82.97%

+30.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.32%

-12.62%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-35.12%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-35.12%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.99%

-7.86%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-32.99%

+20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

3.44%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AWGIX и QQQ

CIBC Atlas All Cap Growth Fund (AWGIX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AWGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWGIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.61%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.82%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

22.70%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

22.38%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

22.25%

-1.21%