Сравнение AWF с RQI
AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) is a stock. Over the past 10 years, AWF returned 5.81%/yr vs 8.81%/yr for RQI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AWF charges 1.00%/yr vs 2.21%/yr for RQI.
Доходность
Сравнение доходности AWF и RQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции AWF уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.81% соответственно.
AWF
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.81%
RQI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам AWF и RQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.70% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 18.94% | 2.07% | 8.04% | 15.74% | -31.07% | 56.64% | -9.28% | 54.62% | -11.11% | 11.73% |
Correlation
The correlation between AWF and RQI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2002 г. | 0.35 |
The correlation between AWF and RQI shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWF vs. RQI — Ранг доходности на риск
AWF
RQI
Сравнение AWF c RQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWF | RQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.34 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 3.99 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWF | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.06 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.28 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AWF и RQI
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и RQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWF | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -91.59% | +36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -11.74% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -22.43% | +11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -41.06% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -59.12% | +19.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -2.02% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -17.93% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 3.94% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и RQI
Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 3.53%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWF | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.02% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 11.59% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 14.90% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 22.95% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 26.94% | -11.72% |
Сравнение комиссий AWF и RQI
AWF берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RQI в 2.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и RQI
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности RQI в 8.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.68% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 8.70% | 9.54% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% |
Часто задаваемые вопросы
AWF and RQI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQI has higher volatility (4.02%) compared to AWF (3.53%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs RQI's -91.59%.
RQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWF и RQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор