Сравнение AWF с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
AWF - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 июл. 1993 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AWF и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWF и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -3.71% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -4.23% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
AWF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 6.13%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWF и JEPQ
AWF берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
AWF vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
AWF
JEPQ
Сравнение AWF c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWF | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 1.09 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.66 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.82 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 8.93 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 1.09 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.84 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между AWF и JEPQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и JEPQ
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.74% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AWF и JEPQ
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -20.07% | -35.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -11.58% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -4.89% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.34% | -3.55% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.36% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и JEPQ
Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 4.54%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWF | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.08% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 10.52% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 18.54% | -7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 16.91% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 16.91% | -1.75% |