PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AWF с BMEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWF с BMEZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while BMEZ (BlackRock Health Sciences Trust II) is a stock. Over the past 5 years, AWF returned 4.31%/yr vs -2.32%/yr for BMEZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWF и BMEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWF показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у BMEZ с доходностью 6.65%.

AWF

1 день
-0.20%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
-0.44%
С начала года
-1.22%
1 год
-1.11%
3 года*
9.05%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.41%

BMEZ

1 день
0.00%
1 месяц
5.44%
6 месяцев
4.09%
С начала года
6.65%
1 год
19.60%
3 года*
8.99%
5 лет*
-2.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWF и BMEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		-1.22%7.54%14.30%18.37%-16.62%9.95%2.15%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		6.65%18.69%9.54%5.07%-32.65%-6.00%48.99%

Correlation

The correlation between AWF and BMEZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2020 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

BlackRock Health Sciences Trust II

Часто сравнивают с AWF:
AWF с GHYAWF с VWOBAWF с ANBIXAWF с BUCKAWF с EGRIXAWF с SVOLAWF с LQD
Часто сравнивают с BMEZ:
BMEZ с BMEBMEZ с BSTZBMEZ с HELXBMEZ с VVRBMEZ с VPVBMEZ с VHTBMEZ с JEPI

Доходность на риск

AWF vs. BMEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWF
Ранг доходности на риск AWF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 22
Ранг коэф-та Мартина
BMEZ
Ранг доходности на риск BMEZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMEZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMEZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMEZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMEZ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMEZ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWF c BMEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWFBMEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.31

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.05

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.75

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

4.31

-4.55

AWF vs. BMEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWF на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BMEZ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWF и BMEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWF и BMEZ

Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что больше максимальной просадки BMEZ в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и BMEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWFBMEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-46.19%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.24%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.12%

-18.41%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-46.17%

+20.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-14.45%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-24.02%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

4.56%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AWF и BMEZ

Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 2.10%, в то время как у BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWFBMEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

3.56%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

11.33%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.85%

15.08%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

19.89%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

24.00%

-8.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWF и BMEZ

Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что меньше доходности BMEZ в 9.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		7.74%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%
BMEZ
BlackRock Health Sciences Trust II		9.38%12.43%11.74%10.80%11.28%6.51%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWF and BMEZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMEZ has higher volatility (3.56%) compared to AWF (2.10%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs BMEZ's -46.19%.

BMEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWF и BMEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор