Сравнение AWF с AM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Antero Midstream Corporation (AM).
AWF - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AWF и AM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWF и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -3.52% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
AM Antero Midstream Corporation | 29.72% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции AWF уступали акциям AM по среднегодовой доходности: 6.15% против 9.54% соответственно.
AWF
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 6.15%
AM
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 29.72%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 29.24%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWF vs. AM — Ранг доходности на риск
AWF
AM
Сравнение AWF c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWF | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.43 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.90 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.42 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 5.81 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.43 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.09 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.15 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между AWF и AM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и AM
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности AM в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.73% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
AM Antero Midstream Corporation | 3.95% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок AWF и AM
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и AM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -93.01% | +37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -13.98% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -21.91% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -93.01% | +52.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -3.39% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -31.81% | +19.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 5.82% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и AM
Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 4.56%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.42% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.85% | 13.98% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 23.44% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 26.97% | -14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 42.17% | -27.01% |