PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWF с AM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWF с AM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while AM (Antero Midstream Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AWF returned 6.02%/yr vs 7.93%/yr for AM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AWF и AM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Antero Midstream Corporation (AM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWF показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 30.43%. За последние 10 лет акции AWF уступали акциям AM по среднегодовой доходности: 6.02% против 7.93% соответственно.

AWF

1 день
0.59%
1 месяц
0.15%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-1.35%
1 год
0.35%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.02%

AM

1 день
2.44%
1 месяц
3.89%
С начала года
30.43%
6 месяцев
29.78%
1 год
28.96%
3 года*
35.39%
5 лет*
25.06%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWF и AM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		-1.07%7.54%14.30%18.37%-16.62%9.95%4.40%23.40%-11.35%7.77%
AM
Antero Midstream Corporation		30.43%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%-60.29%-22.28%-2.32%

Correlation

The correlation between AWF and AM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г.

0.24

The correlation between AWF and AM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

Antero Midstream Corporation

Часто сравнивают с AWF:
AWF с VWOBAWF с GHYAWF с ANBIXAWF с EGRIXAWF с BUCKAWF с SVOLAWF с LQD
Часто сравнивают с AM:
AM с WESAM с URNMAM с ETAM с MPLXAM с EPDAM с ENBAM с BSM

Доходность на риск

AWF vs. AM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWF
Ранг доходности на риск AWF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 44
Ранг коэф-та Мартина
AM
Ранг доходности на риск AM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWF c AM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWFAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.38

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.02

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

2.30

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

4.62

-4.55

AWF vs. AM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWF на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа AM равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWF и AM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWF и AM

Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и AM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWFAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-93.01%

+37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-12.67%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.12%

-13.98%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-21.91%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-93.01%

+52.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-2.86%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-31.81%

+19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

6.28%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AWF и AM

Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 2.13%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWFAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.72%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

14.41%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

21.02%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

26.44%

-14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

41.92%

-26.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWF и AM

Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности AM в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation		3.97%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		7.68%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%

Часто задаваемые вопросы

AWF and AM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AM has higher volatility (5.72%) compared to AWF (2.13%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs AM's -93.01%.

AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWF и AM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор