PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AWF с AM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AWF и AM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Antero Midstream Corporation (AM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWF и AM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund
-3.52%7.54%14.30%18.37%-16.62%9.95%4.40%23.40%-11.35%7.77%
AM
Antero Midstream Corporation
29.72%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%-60.29%-22.28%-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, AWF показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 29.72%. За последние 10 лет акции AWF уступали акциям AM по среднегодовой доходности: 6.15% против 9.54% соответственно.


AWF

1 день
2.94%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-5.90%
1 год
1.90%
3 года*
9.54%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.15%

AM

1 день
-1.38%
1 месяц
1.42%
С начала года
29.72%
6 месяцев
20.19%
1 год
33.32%
3 года*
37.98%
5 лет*
29.24%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

Antero Midstream Corporation

Доходность на риск

AWF vs. AM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AWF
Ранг доходности на риск AWF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 99
Ранг коэф-та Мартина

AM
Ранг доходности на риск AM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWF c AM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AWFAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.43

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.90

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.42

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.52

5.81

-5.29

AWF vs. AM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWF на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа AM равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWF и AM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AWFAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.43

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.09

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.15

+0.16

Корреляция

Корреляция между AWF и AM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AWF и AM

Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности AM в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund
7.73%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%
AM
Antero Midstream Corporation
3.95%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%

Просадки

Сравнение просадок AWF и AM

Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и AM.


Загрузка...

Показатели просадок


AWFAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.54%

-93.01%

+37.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-13.98%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-21.91%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-93.01%

+52.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-3.39%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.35%

-31.81%

+19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.82%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AWF и AM

Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 4.56%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AWFAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.42%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

13.98%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

23.44%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.98%

26.97%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

42.17%

-27.01%