Сравнение AWF с AM
AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while AM (Antero Midstream Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AWF returned 5.81%/yr vs 7.42%/yr for AM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWF и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWF показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции AWF уступали акциям AM по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.42% соответственно.
AWF
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 1.42%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.81%
AM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 20.24%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 33.36%
- 5 лет*
- 24.91%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам AWF и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.70% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
AM Antero Midstream Corporation | 22.27% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between AWF and AM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between AWF and AM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWF vs. AM — Ранг доходности на риск
AWF
AM
Сравнение AWF c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWF | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.45 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 3.03 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.88 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.94 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.18 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.13 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AWF и AM
Максимальная просадка AWF за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWF и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -93.01% | +37.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -12.67% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.12% | -13.98% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -21.91% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -93.01% | +52.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -8.94% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -31.45% | +19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 6.05% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWF и AM
Текущая волатильность для AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) составляет 3.53%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что AWF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 6.38% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 14.56% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.70% | 20.89% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 26.60% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 42.01% | -26.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWF и AM
Дивидендная доходность AWF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности AM в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.23% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.68% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
Часто задаваемые вопросы
AWF and AM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (6.38%) compared to AWF (3.53%). In terms of maximum drawdown, AWF dropped -55.54% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWF и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор