Сравнение AWEIX с DHAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).
AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AWEIX и DHAMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWEIX и DHAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -7.47% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 7.48% | 19.37% | 1.33% | 14.91% | -3.34% | 27.41% | 30.79% | 16.38% | -3.82% | 25.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AWEIX показывает доходность -7.47%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции AWEIX уступали акциям DHAMX по среднегодовой доходности: 12.02% против 13.05% соответственно.
AWEIX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 12.02%
DHAMX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWEIX и DHAMX
AWEIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.
Доходность на риск
AWEIX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск
AWEIX
DHAMX
Сравнение AWEIX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWEIX | DHAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.81 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 2.53 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.13 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 11.58 | -9.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWEIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.81 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.81 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между AWEIX и DHAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWEIX и DHAMX
Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.72%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.72% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
DHAMX Centre American Select Equity Fund | 33.54% | 36.05% | 0.00% | 2.58% | 1.37% | 16.31% | 4.52% | 9.94% | 22.37% | 13.14% | 3.57% | 11.03% |
Просадки
Сравнение просадок AWEIX и DHAMX
Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и DHAMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWEIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -28.47% | -22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.65% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -28.47% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.92% | -28.47% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -7.59% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.20% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.15% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWEIX и DHAMX
Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 5.22%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWEIX | DHAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.83% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 12.58% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 19.84% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 17.65% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 17.26% | +0.51% |