PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWEIX с AWWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWEIX с AWWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX).

AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. AWWIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AWEIX и AWWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWEIX и AWWIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		-8.00%11.55%19.26%20.74%-18.97%25.71%19.27%11.69%
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		-3.16%26.10%5.39%15.31%-14.12%2.01%17.03%9.68%

Доходность по периодам

С начала года, AWEIX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у AWWIX с доходностью -3.16%.

AWEIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-6.92%
1 год
5.75%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.95%

AWWIX

1 день
3.17%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.15%
1 год
11.33%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

CIBC Atlas International Growth Fund

Часто сравнивают с AWEIX:
AWEIX с DGSIXAWEIX с AWGIXAWEIX с DREVXAWEIX с AWYIXAWEIX с DURPXAWEIX с VOOAWEIX с BRK-B
Часто сравнивают с AWWIX:
AWWIX с VEAAWWIX с DODFXAWWIX с EQALAWWIX с MIEIXAWWIX с TBGVXAWWIX с VOEAWWIX с RSP

Сравнение комиссий AWEIX и AWWIX

AWEIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AWWIX в 0.94%.

AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund

Доходность на риск

AWEIX vs. AWWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWEIX
Ранг доходности на риск AWEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWEIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AWWIX
Ранг доходности на риск AWWIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWWIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWWIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWWIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWWIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWEIX c AWWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) и CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWEIXAWWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.64

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.98

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.86

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

3.19

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWEIX vs. AWWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWEIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AWWIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWEIX и AWWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWEIXAWWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.64

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между AWEIX и AWWIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWEIX и AWWIX

Дивидендная доходность AWEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%, что больше доходности AWWIX в 0.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWEIX
CIBC Atlas Disciplined Equity Fund		15.81%14.54%6.39%4.72%4.13%7.09%2.52%2.08%8.91%2.68%1.49%5.46%
AWWIX
CIBC Atlas International Growth Fund		0.75%0.73%1.14%1.16%1.53%1.97%0.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AWEIX и AWWIX

Максимальная просадка AWEIX за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки AWWIX в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWEIX и AWWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWEIXAWWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.13%

-32.98%

-18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.45%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-30.35%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-9.23%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-6.79%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.35%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AWEIX и AWWIX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) составляет 5.21%, в то время как у CIBC Atlas International Growth Fund (AWWIX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что AWEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWEIXAWWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.60%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

11.64%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

18.07%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.94%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.85%

-1.08%