PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с QUASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у QUASX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции AWAYX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.88% соответственно.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с VMNVXAWAYX с AGRFXAWAYX с ALTFX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX

Сравнение комиссий AWAYX и QUASX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.

QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

AWAYX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXQUASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.68

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.12

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.16

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

3.97

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа QUASX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.68

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.07

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между AWAYX и QUASX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и QUASX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и QUASX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, примерно равная максимальной просадке QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и QUASX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-60.97%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-15.10%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-47.37%

+20.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-47.37%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-21.00%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-15.78%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.42%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и QUASX

Текущая волатильность для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) составляет 6.21%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

11.33%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

19.12%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

28.12%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

26.28%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

25.44%

-8.67%