PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWAYX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWAYX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		-1.74%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции AWAYX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.93% соответственно.

AWAYX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.76%
1 год
21.46%
3 года*
17.28%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.93%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с FDFIXAWAYX с QQQAWAYX с VOOAWAYX с VTAWAYX с VMNVXAWAYX с AGRFXAWAYX с ALTFX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий AWAYX и GMGEX

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

AWAYX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.94

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.63

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.59

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

11.30

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.94

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между AWAYX и GMGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и GMGEX

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		7.49%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и GMGEX

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWAYXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-58.47%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.62%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-28.58%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-34.98%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.81%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-16.84%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и GMGEX

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 6.21% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWAYXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.09%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.78%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.72%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

14.74%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

16.02%

+0.75%