PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAYX с AWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAYX с AWF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AWAYX (AB Wealth Appreciation Strategy) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both mutual funds - AWAYX is a Global Equities fund managed by AllianceBernstein, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, AWAYX returned 12.09%/yr vs 5.64%/yr for AWF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AWAYX charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for AWF.

Доходность

Сравнение доходности AWAYX и AWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAYX показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции AWAYX превзошли акции AWF по среднегодовой доходности: 12.09% против 5.64% соответственно.

AWAYX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.30%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.31%
1 год
28.36%
3 года*
21.11%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.09%

AWF

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-2.21%
1 год
1.19%
3 года*
9.47%
5 лет*
4.17%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAYX и AWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		11.56%21.59%19.08%21.06%-18.42%20.57%13.04%25.57%-9.68%22.02%
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		-1.75%7.54%14.30%18.37%-16.62%9.95%4.40%23.40%-11.35%7.77%

Correlation

The correlation between AWAYX and AWF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2003 г.

0.41

The correlation between AWAYX and AWF has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Wealth Appreciation Strategy

AllianceBernstein Global High Income Closed Fund

Часто сравнивают с AWAYX:
AWAYX с QQQAWAYX с FDFIXAWAYX с VTAWAYX с VOOAWAYX с VMNVXAWAYX с AGRFXAWAYX с ALTFX
Часто сравнивают с AWF:
AWF с VWOBAWF с EGRIXAWF с GHYAWF с BUCKAWF с ANBIXAWF с SVOLAWF с LQD

Доходность на риск

AWAYX vs. AWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAYX
Ранг доходности на риск AWAYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AWF
Ранг доходности на риск AWF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAYX c AWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWAYXAWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.14

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.26

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.03

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

0.12

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

0.28

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWAYX vs. AWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWAYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа AWF равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWAYX и AWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWAYXAWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.14

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.37

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.31

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AWAYX и AWF

Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и AWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYXAWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.32%

-55.54%

-4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.19%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-11.12%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-25.25%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-40.12%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-5.85%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-12.31%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

4.27%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AWAYX и AWF

AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYXAWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.43%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

7.24%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

8.70%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

12.11%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

15.22%

+1.60%

Сравнение комиссий AWAYX и AWF

AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AWF в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAYX и AWF

Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что меньше доходности AWF в 8.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWAYX
AB Wealth Appreciation Strategy		6.60%7.36%5.97%2.54%7.90%9.02%3.05%4.11%3.94%7.73%6.17%1.87%
AWF
AllianceBernstein Global High Income Closed Fund		8.38%7.81%7.47%7.33%10.30%6.48%6.68%6.62%7.97%6.03%7.73%10.28%

Часто задаваемые вопросы

AWAYX and AWF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWAYX has higher volatility (3.68%) compared to AWF (3.43%). In terms of maximum drawdown, AWAYX dropped -60.32% vs AWF's -55.54%.

AWAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAYX и AWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор