Сравнение AWAYX с AWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF).
AWAYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. AWF - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AWAYX и AWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAYX и AWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | -1.74% | 21.59% | 19.08% | 21.06% | -18.42% | 20.57% | 13.04% | 25.57% | -9.68% | 22.02% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -3.71% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAYX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции AWAYX превзошли акции AWF по среднегодовой доходности: 10.93% против 6.13% соответственно.
AWAYX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.93%
AWF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAYX и AWF
AWAYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AWF в 1.00%.
Доходность на риск
AWAYX vs. AWF — Ранг доходности на риск
AWAYX
AWF
Сравнение AWAYX c AWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAYX | AWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.12 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.22 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 0.17 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 0.44 | +7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAYX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.12 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между AWAYX и AWF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAYX и AWF
Дивидендная доходность AWAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности AWF в 7.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAYX AB Wealth Appreciation Strategy | 7.49% | 7.36% | 5.97% | 2.54% | 7.90% | 9.02% | 3.05% | 4.11% | 3.94% | 7.73% | 6.17% | 1.87% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.74% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
Просадки
Сравнение просадок AWAYX и AWF
Максимальная просадка AWAYX за все время составила -60.32%, что больше максимальной просадки AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAYX и AWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAYX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.32% | -55.54% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -10.19% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -25.25% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -40.12% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.73% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -12.34% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.89% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAYX и AWF
AB Wealth Appreciation Strategy (AWAYX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AWAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAYX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.54% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 5.85% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 11.30% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 11.97% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.77% | 15.16% | +1.61% |