PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWAY с TRUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AWAY с TRUD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. AWAY is passively managed, while TRUD is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.16%/yr for TRUD.

Доходность

Сравнение доходности AWAY и TRUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AWAY показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у TRUD с доходностью -3.16%.

AWAY

1 день
-0.70%
1 месяц
6.45%
С начала года
-14.38%
6 месяцев
-14.46%
1 год
-16.06%
3 года*
1.85%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
—

TRUD

1 день
0.74%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-5.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AWAY и TRUD

2026 (YTD)2025
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		-14.38%-4.35%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-3.16%6.58%

Correlation

The correlation between AWAY and TRUD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов AWAY и TRUD

Секторы
AWAY
TRUD

Потребительский циклический сектор

64.2%
47.6%

Технологии

29.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.3%

Промышленность

1.2%
0.0%

Финансовые услуги

0.2%
52.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AWAY
64.2%
TRUD
47.6%

Технологии

AWAY
29.0%
TRUD
0.2%

Коммуникационные услуги

AWAY
4.4%
TRUD
0.3%

Промышленность

AWAY
1.2%
TRUD
0.0%

Финансовые услуги

AWAY
0.2%
TRUD
52.0%

Сырьевые материалы

AWAY

-

TRUD

-

Потребительский защитный сектор

AWAY

-

TRUD

-

Энергетика

AWAY

-

TRUD

-

Здравоохранение

AWAY

-

TRUD

-

Недвижимость

AWAY

-

TRUD

-

Коммунальные услуги

AWAY

-

TRUD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Travel Tech ETF

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

Часто сравнивают с AWAY:
AWAY с JETSAWAY с HACKAWAY с PEJAWAY с EXPEAWAY с FLYUAWAY с VGTAWAY с SOXL
Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с IYCTRUD с DVXYTRUD с REMXTRUD с TMHTRUD с XLY

Доходность на риск

AWAY vs. TRUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWAY
Ранг доходности на риск AWAY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWAY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWAY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWAY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWAY: 55
Ранг коэф-та Мартина
TRUD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWAY c TRUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AWAYTRUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

—

—

AWAY vs. TRUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AWAY и TRUD

Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки TRUD в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и TRUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AWAYTRUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-15.96%

-40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.35%

-7.93%

-40.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.34%

-4.45%

-31.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AWAY и TRUD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AWAYTRUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.64%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

21.00%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.91%

21.00%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.73%

21.00%

+10.73%

Сравнение комиссий AWAY и TRUD

AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUD в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWAY и TRUD

AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AWAY
ETFMG Travel Tech ETF		0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.04%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.35%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AWAY and TRUD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.

TRUD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for AWAY.

They also come from different issuers: ETFMG and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.16% for TRUD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AWAY и TRUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор