Сравнение AWAY с TMH
AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds - AWAY tracks the Prime Travel Technology Index while TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. AWAY charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AWAY
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -16.40%
- 6 месяцев
- -17.29%
- 1 год
- -18.42%
- 3 года*
- 0.30%
- 5 лет*
- -11.20%
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AWAY и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 1.55% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.59% |
Correlation
The correlation between AWAY and TMH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWAY vs. TMH — Ранг доходности на риск
AWAY
TMH
Сравнение AWAY c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -5.39 | +5.22 |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и TMH
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки TMH в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWAY | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -5.59% | -50.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.57% | -5.59% | -43.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.15% | -4.22% | -31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWAY | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 20.85% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 20.85% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 20.85% | +10.96% |
Сравнение комиссий AWAY и TMH
AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и TMH
Ни AWAY, ни TMH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWAY and TMH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for AWAY.
AWAY and TMH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. They also come from different issuers: ETFMG and ADRhedged. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для AWAY и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор