Сравнение AWAY с IYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC).
AWAY и IYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AWAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Travel Technology Index. Фонд был запущен 12 февр. 2020 г.. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и IYC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AWAY и IYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -21.76% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 4.41% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 19.67% |
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у IYC с доходностью -5.55%.
AWAY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -12.53%
- 10 лет*
- —
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AWAY и IYC
AWAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYC в 0.38%.
Доходность на риск
AWAY vs. IYC — Ранг доходности на риск
AWAY
IYC
Сравнение AWAY c IYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWAY | IYC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 0.49 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | 0.88 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.86 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.83 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWAY | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.49 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.28 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.41 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между AWAY и IYC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и IYC
AWAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок AWAY и IYC
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и IYC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AWAY | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -53.10% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -12.49% | -20.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.16% | -35.90% | -17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.80% | -9.12% | -43.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.77% | -9.99% | -25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 3.78% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и IYC
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что AWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AWAY | IYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 5.86% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 10.79% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.91% | 20.10% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 20.67% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 19.85% | +12.09% |