Сравнение AWAY с BDRY
AWAY (ETFMG Travel Tech ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - AWAY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Prime Travel Technology Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AWAY returned -10.42%/yr vs -17.57%/yr for BDRY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. AWAY charges 0.75%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности AWAY и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWAY показывает доходность -14.38%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 29.99%.
AWAY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -14.46%
- 1 год
- -16.06%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -10.42%
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -11.49%
- С начала года
- 29.99%
- 6 месяцев
- 29.99%
- 1 год
- 96.55%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- -17.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AWAY и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | -14.38% | -3.36% | 10.44% | 17.94% | -32.25% | -5.91% | 3.47% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 29.99% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -68.84% | 282.99% | -18.09% |
Correlation
The correlation between AWAY and BDRY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between AWAY and BDRY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWAY vs. BDRY — Ранг доходности на риск
AWAY
BDRY
Сравнение AWAY c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWAY | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 4.49 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 12.52 | -13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWAY и BDRY
Максимальная просадка AWAY за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWAY и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWAY | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -89.16% | +32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -21.60% | -11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.83% | -69.71% | +36.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | -89.16% | +37.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.35% | -72.54% | +24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.34% | -58.44% | +22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 7.75% | +9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWAY и BDRY
ETFMG Travel Tech ETF (AWAY) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) имеют волатильность 7.08% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWAY | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 7.10% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.64% | 29.23% | -10.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 42.19% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 60.21% | -33.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 62.38% | -30.65% |
Сравнение комиссий AWAY и BDRY
AWAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWAY и BDRY
Ни AWAY, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWAY ETFMG Travel Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AWAY and BDRY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (7.10%) compared to AWAY (7.08%). In terms of maximum drawdown, AWAY dropped -56.57% vs BDRY's -89.16%.
On 5-year performance, AWAY leads with -10.42% vs -17.57% for BDRY. On fees, AWAY is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AWAY has performed better with a -10.42% return vs -17.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AWAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
AWAY and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AWAY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BDRY is Commodities. AWAY tracks Prime Travel Technology Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. Their fees differ too: 0.75% for AWAY and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWAY и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор