PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с XC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVXC с XC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC).

AVXC и XC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. XC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и XC

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-0.80%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.91%18.19%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.91%.

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
0.64%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.22%
3 года*
11.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с HEFAAVXC с AVDV
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с SPYXC с VXUSXC с EFOXC с EMXCXC с VOOXC с EFA

Сравнение комиссий AVXC и XC

AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

AVXC vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.09

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.62

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.22

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.49

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

5.41

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа XC равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.09

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.77

+0.28

Корреляция

Корреляция между AVXC и XC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и XC

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности XC в 12.34%

TTM2025202420232022
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%0.00%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.34%11.74%1.49%1.42%0.57%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и XC

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, примерно равная максимальной просадке XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и XC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVXCXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-20.97%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.47%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-8.83%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.99%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.44%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и XC

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVXCXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

7.35%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

10.78%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

16.80%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

15.72%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

15.72%

+1.55%