PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVXC с XC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds - AVXC tracks the MSCI Emerging Markets IMI while XC tracks the WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, AVXC returned 62.37% vs 8.33% for XC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.32%/yr for XC.

Доходность

Сравнение доходности AVXC и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 34.06%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -3.47%.

AVXC

1 день
-1.44%
1 месяц
10.62%
С начала года
34.06%
6 месяцев
38.17%
1 год
62.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-2.10%
1 год
8.33%
3 года*
9.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVXC и XC

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		34.06%31.45%-0.80%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-3.47%18.19%1.61%

Correlation

The correlation between AVXC and XC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.89

The correlation between AVXC and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVXC и XC

Секторы
AVXC
XC

Технологии

38.2%
1.2%

Финансовые услуги

20.2%
13.8%

Промышленность

10.0%
4.7%

Сырьевые материалы

8.1%
7.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.8%

Энергетика

4.9%
1.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.9%

Коммунальные услуги

2.8%
1.3%

Здравоохранение

2.3%
0.7%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Технологии

AVXC
38.2%
XC
1.2%

Финансовые услуги

AVXC
20.2%
XC
13.8%

Промышленность

AVXC
10.0%
XC
4.7%

Сырьевые материалы

AVXC
8.1%
XC
7.0%

Потребительский циклический сектор

AVXC
5.5%
XC
6.8%

Энергетика

AVXC
4.9%
XC
1.6%

Коммуникационные услуги

AVXC
3.7%
XC
2.7%

Потребительский защитный сектор

AVXC
2.9%
XC
4.9%

Коммунальные услуги

AVXC
2.8%
XC
1.3%

Здравоохранение

AVXC
2.3%
XC
0.7%

Недвижимость

AVXC
1.5%
XC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с DAADXAVXC с AVESAVXC с AVDV
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN

Доходность на риск

AVXC vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
0.57

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
0.91

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.11

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

0.67

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.06

1.94

+16.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

0.57

+2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.71

+0.87

Просадки

Сравнение просадок AVXC и XC

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, примерно равная максимальной просадке XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVXCXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-20.97%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.47%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-9.35%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-4.12%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

4.29%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и XC

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVXCXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

5.00%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.67%

12.60%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

14.78%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

15.87%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

15.87%

+2.60%

Сравнение комиссий AVXC и XC

AVXC берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и XC

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности XC в 12.41%

ПозицияTTM2025202420232022
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.49%1.97%1.34%0.00%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.41%11.74%1.49%1.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы

AVXC and XC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (9.00%) compared to XC (5.00%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs XC's -20.97%.

On 1-year performance, AVXC leads with 62.37% vs 8.33% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 62.37% return vs 8.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.33% for AVXC.

XC has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 1.49% for AVXC.

AVXC tracks MSCI Emerging Markets IMI, while XC tracks WisdomTree Emerging Markets ex-China Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Avantis Investors and WisdomTree. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.32% for XC.

AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVXC и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор