PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVXC с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVXC с OAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

AVXC и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVXC и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и OAEM

2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-0.80%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 11.76%.

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с HEFAAVXC с DAADXAVXC с AVDV
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DFEMOAEM с DIEMOAEM с DEHPOAEM с EMSF

Сравнение комиссий AVXC и OAEM

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Доходность на риск

AVXC vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVXCOAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.90

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.52

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.99

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

12.73

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVXC vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVXCOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.90

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.87

+0.19

Корреляция

Корреляция между AVXC и OAEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и OAEM

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности OAEM в 0.69%

TTM2025202420232022
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%0.00%0.00%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%

Просадки

Сравнение просадок AVXC и OAEM

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVXCOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-17.05%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-14.63%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-9.57%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.94%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.43%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и OAEM

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) составляет 9.60%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что AVXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVXCOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

12.12%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

17.70%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

22.43%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

19.01%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.01%

-1.74%