Сравнение AVXC с OAEM
AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and OAEM (OneAscent Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, AVXC returned 56.20% vs 54.85% for OAEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVXC charges 0.33%/yr vs 1.25%/yr for OAEM.
Доходность
Сравнение доходности AVXC и OAEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVXC показывает доходность 31.52%, а OAEM немного выше – 32.44%.
AVXC
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 31.52%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 56.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OAEM
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 32.44%
- 6 месяцев
- 36.48%
- 1 год
- 54.85%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVXC и OAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 31.52% | 31.45% | -1.26% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 32.44% | 26.67% | -2.04% |
Correlation
The correlation between AVXC and OAEM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between AVXC and OAEM has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVXC vs. OAEM — Ранг доходности на риск
AVXC
OAEM
Сравнение AVXC c OAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVXC | OAEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 3.77 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 14.95 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVXC и OAEM
Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и OAEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVXC | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -17.05% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -14.63% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.19% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -3.85% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.68% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVXC и OAEM
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) имеют волатильность 13.12% и 13.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVXC | OAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 13.79% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 23.31% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 25.31% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.41% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.41% | -0.58% |
Сравнение комиссий AVXC и OAEM
AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVXC и OAEM
Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности OAEM в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 2.06% | 1.97% | 1.34% | 0.00% | 0.00% |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | 0.58% | 0.77% | 0.91% | 1.63% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, AVXC and OAEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OAEM has higher volatility (13.79%) compared to AVXC (13.12%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs OAEM's -17.05%.
On 1-year performance, AVXC leads with 56.20% vs 54.85% for OAEM. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AVXC has been the lower-risk option at 13.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 56.20% return vs 54.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.25% for OAEM.
AVXC has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.58% for OAEM.
They also come from different issuers: Avantis and Oneascent. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 1.25% for OAEM.
AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVXC и OAEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор