Сравнение AVXC с FFGX
AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) and FFGX (Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - AVXC is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis, while FFGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, AVXC returned 56.20% vs 24.66% for FFGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVXC charges 0.33%/yr vs 0.55%/yr for FFGX.
Доходность
Сравнение доходности AVXC и FFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVXC показывает доходность 31.52%, что значительно выше, чем у FFGX с доходностью 13.21%.
AVXC
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 31.52%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 56.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFGX
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 24.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVXC и FFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 31.52% | 31.45% | -2.38% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 13.21% | 27.85% | -9.98% |
Correlation
The correlation between AVXC and FFGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between AVXC and FFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVXC vs. FFGX — Ранг доходности на риск
AVXC
FFGX
Сравнение AVXC c FFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVXC | FFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.25 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.93 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 7.46 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVXC и FFGX
Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки FFGX в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и FFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVXC | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -14.95% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -12.86% | -1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -3.80% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -2.87% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.31% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVXC и FFGX
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что AVXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVXC | FFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.12% | 8.62% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 17.43% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 19.28% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.64% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.64% | -0.81% |
Сравнение комиссий AVXC и FFGX
AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FFGX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVXC и FFGX
Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FFGX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 2.06% | 1.97% | 1.34% |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | 1.53% | 1.62% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
AVXC and FFGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVXC has higher volatility (13.12%) compared to FFGX (8.62%). In terms of maximum drawdown, AVXC dropped -20.44% vs FFGX's -14.95%.
On 1-year performance, AVXC leads with 56.20% vs 24.66% for FFGX. On fees, AVXC is cheaper at 0.33% per year. On volatility, FFGX has been the lower-risk option at 8.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVXC has performed better with a 56.20% return vs 24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVXC is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.55% for FFGX.
AVXC has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.53% for FFGX.
AVXC is categorized as Emerging Markets Diversified, while FFGX is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for AVXC and 0.55% for FFGX.
AVXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVXC и FFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор