PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVXC с FFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVXC и FFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVXC и FFGX


2026 (YTD)20252024
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
7.32%31.45%-2.53%
FFGX
Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
2.18%27.85%-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, AVXC показывает доходность 7.32%, что значительно выше, чем у FFGX с доходностью 2.18%.


AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FFGX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.33%
С начала года
2.18%
6 месяцев
4.36%
1 год
22.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF

Сравнение комиссий AVXC и FFGX

AVXC берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FFGX в 0.55%.


Доходность на риск

AVXC vs. FFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина

FFGX
Ранг доходности на риск FFGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVXC c FFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVXCFFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.17

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.69

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.77

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

6.87

+5.91

AVXC vs. FFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVXC на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа FFGX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVXC и FFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVXCFFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.17

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.06

-0.01

Корреляция

Корреляция между AVXC и FFGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVXC и FFGX

Дивидендная доходность AVXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FFGX в 1.57%


Просадки

Сравнение просадок AVXC и FFGX

Максимальная просадка AVXC за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки FFGX в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVXC и FFGX.


Загрузка...

Показатели просадок


AVXCFFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.44%

-14.79%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.04%

-12.86%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-7.63%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-2.11%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.32%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVXC и FFGX

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) и Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF (FFGX) имеют волатильность 9.60% и 9.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVXCFFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

9.51%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.48%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

19.37%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

18.37%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.37%

-1.10%